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Médias móveis A média móvel é uma das ferramentas analíticas mais úteis, mais objetivas e mais antigas. Alguns padrões e indicadores podem ser um pouco subjetivos, onde os analistas podem discordar sobre se o padrão está realmente se formando ou se há um desvio que pode ser uma ilusão. A média móvel é mais de uma abordagem de corte-e-seca para analisar gráficos de ações e desempenho de previsão, e é um dos poucos que doesnt exigem uma inteligência de gênio para interpretar .. média móvel é um indicador que mostra o valor médio de um Durante um período de tempo. Para encontrar a Média de Movimento Simples de 50 dias você adicionaria os preços de fechamento (mas nem sempre mais tarde) dos últimos 50 dias e dividi-los por 50. E porque os preços estão mudando constantemente significa que a média móvel se moverá também. Média Móvel Exponencial (EMA) - é calculada aplicando uma porcentagem do preço de fechamento de hoje ao valor médio móvel de ontem. Use uma média móvel exponencial para colocar mais peso nos preços recentes. Como esperado, cada novo preço tem um impacto maior sobre a EMA do que sobre a SMA. E, cada novo preço muda a média móvel apenas uma vez, não duas vezes. As médias móveis mais usadas são as médias de 15, 20, 30, 45, 50, 100 e 200 dias. Cada média móvel fornece uma interpretação diferente sobre o que o preço das ações vai fazer. Há realmente isnt apenas um quadro de tempo quotrightquot. Movendo médias com intervalos de tempo diferentes cada um conta uma história diferente. Quanto mais curto o intervalo de tempo, mais sensível a média móvel será a mudanças de preços. Quanto mais tempo o período, menos sensível ou mais suavizada a média móvel será. Médias móveis são usados ​​para enfatizar a direção de uma tendência e suavizar as flutuações de preço e volume ou quotnoisequot que pode confundir interpretação. Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes razões. Enquanto alguns usá-lo como sua principal ferramenta analítica outros simplesmente usar a média móvel como construtor de confiança para apoiar suas decisões de investimento. Aqui estão duas outras estratégias que as pessoas usam médias móveis para: Filtragem é usado para aumentar a sua confiança sobre um indicador. Não há regras estabelecidas ou coisas para procurar quando filtrar, o que quer que o faça confiante o suficiente para investir seu dinheiro. Por exemplo, você pode querer esperar até que uma segurança atravessa sua média móvel e é pelo menos 10 acima da média para se certificar de que é um crossover verdadeiro. Lembre-se, definir o percentil muito alto poderia resultar em quotmissing o boatquot e comprar o estoque em seu pico. Outro filtro é esperar um dia ou dois após a segurança atravessa, isso pode ser usado para se certificar de que o aumento na segurança não é um acaso ou não sustentada. Mais uma vez, a desvantagem é se você esperar muito tempo, então você pode acabar perdendo alguns grandes lucros. Usando Crossovers não é tão fácil quanto a filtragem. Existem vários tipos diferentes de crossovers, mas todos eles envolvem duas ou mais médias móveis. Em um duplo crossover você está procurando uma situação onde o MA mais curto cruza através do mais longo. Isso é quase sempre considerado um sinal de compra já que a média mais longa é um pouco de um nível de suporte para o preço das ações. Para o seguro extra você pode usar um crossover triplo, pelo que a média móvel mais curta deve passar pelos dois superiores. Isso é considerado um indicador de compra ainda mais forte. Naturalmente, você gostaria que um sinal filtrado para ser suave e livre de atraso. Lag causa atrasos em seus comércios, e aumento lag em seus indicadores normalmente resultam em lucros mais baixos. Em outras palavras, os recém-chegados recebem o que resta na mesa depois que a festa já começou. É por isso que investidores, bancos e instituições em todo o mundo pedem a Jurik Research Moving Average (JMA). Você pode aplicá-lo exatamente como faria com qualquer outra média móvel popular. No entanto, os JMA melhoraram o timing e a suavidade irá surpreendê-lo. A linha cinzenta dentada no gráfico simula ação de preço que começa em um intervalo de negociação baixo e, em seguida, intervalos para uma maior faixa de negociação. Uma vez que ninguém gosta de esperar à margem, um filtro de redução de ruído perfeito (linha verde) se moverá suavemente ao longo do centro da primeira faixa de negociação e, em seguida, saltar para o centro da nova gama comercial quase imediatamente. Do Adaptive Moving Averages Lead Better Resultados Médias móveis são uma ferramenta favorita de comerciantes ativos. No entanto, quando os mercados se consolidam, este indicador leva a numerosas negociações Whipsaw, resultando em uma frustrante série de pequenas vitórias e perdas. Analistas passaram décadas tentando melhorar a média móvel simples. Neste artigo, nós olhamos para esses esforços e descobrimos que sua pesquisa tem levado a ferramentas úteis de negociação. Prós e Contras das Médias Móveis As vantagens e desvantagens das médias móveis foram resumidas por Robert Edwards e John Magee na primeira edição da Análise Técnica de Médias Móveis. Tendências das ações. Quando eles disseram e, foi em 1941 que nós delightedly fez a descoberta (embora muitos outros tinham feito antes) que, pela média dos dados para um determinado número de dias, um poderia derivar uma espécie de linha de tendência automatizada que iria interpretar definitivamente as mudanças de Era quase bom demais para ser verdade. Na verdade, era bom demais para ser verdade. Com as desvantagens que compensam as vantagens, Edwards e Magee abandonaram rapidamente seu sonho de negociar de um bungalow da praia. Mas 60 anos depois que escreveram essas palavras, outros persistem em tentar encontrar uma ferramenta simples que facilmente entregar as riquezas dos mercados. Médias Móveis Simples Para calcular uma média móvel simples. Adicione os preços para o período de tempo desejado e divida pelo número de períodos selecionados. Encontrar uma média móvel de cinco dias exigiria somar os cinco preços de fechamento mais recentes e dividir por cinco. Se o fechamento mais recente estiver acima da média móvel, o estoque seria considerado como em uma tendência de alta. As tendências de baixa são definidas pelos preços negociados abaixo da média móvel. (Para mais, veja nosso tutorial de Médias Móveis.) Esta propriedade que define tendências torna possível que as médias móveis gerem sinais de negociação. Em sua aplicação mais simples, os comerciantes compram quando os preços se movem acima da média móvel e vendem quando os preços cruzam abaixo dessa linha. Uma abordagem como esta é garantida para colocar o comerciante no lado direito de cada comércio significativo. Infelizmente, ao suavizar os dados, as médias móveis ficam para trás a ação do mercado eo comerciante quase sempre vai dar uma grande parte dos seus lucros em até mesmo os maiores negócios vencedores. As médias móveis exponenciais Os analistas parecem gostar da idéia da média movente e gastaram anos que tentam reduzir os problemas associados com este lag. Uma dessas inovações é a média móvel exponencial (EMA). Essa abordagem atribui uma ponderação relativamente maior aos dados recentes e, como resultado, fica mais próxima da ação do preço do que uma média móvel simples. A fórmula para calcular uma média móvel exponencial é: EMA (Weight Close) (EMAy de 1 peso) Onde: Peso é a constante de suavização selecionada pelo analista EMAy é a média móvel exponencial de ontem Um valor de ponderação comum é 0.181, que Está perto de uma média móvel simples de 20 dias. Outra é 0,10, que é aproximadamente uma média móvel de 10 dias. Embora reduza o lag, a média móvel exponencial não aborda outro problema com médias móveis, que é que seu uso para negociar sinais conduzirá a um grande número de comércios perdedores. Em Novos Conceitos em Sistemas Técnicos de Negociação. Welles Wilder estima que os mercados só tendem um quarto do tempo. Até 75 da ação comercial é confinada a intervalos estreitos, quando os sinais de compra e venda de média móvel serão repetidamente gerados à medida que os preços se movem rapidamente acima e abaixo da média móvel. Para resolver este problema, vários analistas sugeriram variando o fator de ponderação do cálculo EMA. Adaptação de médias móveis para a ação de mercado Um método de resolver as desvantagens de médias móveis é multiplicar o fator de ponderação por uma razão de volatilidade. Fazer isso significaria que a média móvel seria mais longe do preço atual em mercados voláteis. Isso permitiria que os vencedores para executar. Como uma tendência chega ao fim e os preços se consolidam. A média móvel se aproximaria da atual ação de mercado e, teoricamente, permitiria ao profissional manter a maior parte dos ganhos capturados durante a tendência. Na prática, a relação de volatilidade pode ser um indicador, como a Bollinger Bandwidth, que mede a distância entre as conhecidas Bandas de Bollinger. Perry Kaufman sugeriu substituir a variável de peso na fórmula EMA com uma constante baseada no índice de eficiência (ER) em seu livro, New Trading Systems and Methods. Este indicador é projetado para medir a força de uma tendência, definida dentro de um intervalo de -1,0 a 1,0. Calcula-se com uma fórmula simples: ER (mudança de preço total para o período) / (soma das variações absolutas de preço para cada barra) Considere uma ação que tem um intervalo de cinco pontos por dia e no final de cinco dias ganhou um Total de 15 pontos. Isso resultaria em um ER de 0,67 (movimento ascendente de 15 pontos dividido pelo intervalo total de 25 pontos). Se este estoque tivesse diminuído 15 pontos, o ER seria -0,67. O princípio de uma tendência de eficiência baseia-se na quantidade de movimento direcional (ou tendência) que você obtém por unidade de movimento de preço ao longo de um período de tempo. Definido. Um ER de 1,0 indica que o estoque está em uma tendência de alta perfeita -1,0 representa uma tendência de baixa perfeita. Em termos práticos, os extremos raramente são atingidos. Para aplicar este indicador para encontrar a média móvel adaptativa (AMA), os operadores terão de calcular o peso com a seguinte fórmula, bastante complexa: C (ER SCF SCS) SCS 2 Onde: SCF é a constante exponencial para o mais rápido EMA permitida (geralmente 2) SCS é a constante exponencial para o mais lento EMA permitido (freqüentemente 30) ER é o índice de eficiência que foi anotado acima O valor para C é então usado na fórmula EMA em vez da variável de peso mais simples. Embora difícil de calcular à mão, a média móvel adaptável é incluído como uma opção em quase todos os pacotes de software de negociação. Exemplos de uma média móvel simples (linha vermelha), uma média móvel exponencial (linha azul) e a média móvel adaptativa (linha verde) são mostrados na Figura 1. Figura 1: O AMA está em verde e mostra o maior grau de achatamento na ação de intervalo-bound visto no lado direito deste gráfico. Na maioria dos casos, a média móvel exponencial, mostrada como a linha azul, é a mais próxima da ação de preço. A média móvel simples é mostrada como a linha vermelha. As três médias móveis mostradas na figura são todas propensas a negociações whipsaw em vários momentos. Esta desvantagem para as médias móveis tem até agora sido impossível de eliminar. Conclusão Robert Colby testou centenas de ferramentas de análise técnica na Enciclopédia de Indicadores Técnicos de Mercado. Ele concluiu: Embora a média móvel adaptativa seja uma idéia interessante com um considerável apelo intelectual, nossos testes preliminares não mostram qualquer vantagem prática real para este método de alisamento de tendências mais complexo. Isso não significa que os comerciantes devem ignorar a idéia. O AMA poderia ser combinado com outros indicadores para desenvolver um sistema negociando rentável. (Para saber mais sobre este tópico, leia Descobrir Canais Keltner eo Oscilador Chaikin.) O ER pode ser usado como um indicador de tendência stand-alone para detectar as oportunidades de negociação mais rentáveis. Como um exemplo, razões acima de 0,30 indicam fortes tendências de alta e representam compras potenciais. Alternativamente, uma vez que a volatilidade se move em ciclos, os estoques com o menor índice de eficiência podem ser vistos como oportunidades de breakout.

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Você quer que ele mais alto definir para um interger positivo, inferior neg interger extern int StopLoss 0 // mesmo que TP Isso parece uma boa maneira de começar a semana. Eu olho foward a ver como o teste gira para fora. 1. Automaticamente calcular quotdatetime () às sextas-feiras close timequot. Alguém sabe como fazer isto. 2. Adicione alguma parada de arrasto legal ou algo assim. Me suas sugestões sobre gerenciamento de pedidos. diverta-se. BTW ele vai trabalhar em contas Live, mas limita o tamanho da ordem de 0,01 lotes. Mantê-lo simples stoopid. Importante ponto de SalmaForex Contrato Casos 8211 casos que são freqüentemente experientes Acordo de Trader devido à falta de entendimento ou acordo ao abrir uma conta 3.14.4. O cliente concorda em se submeter a verificações adicionais na conta de negociação, se for revelado que o método de negociação de clientes, incluindo a abertura / fechamento da posição de bloqueio (bloqueio) com intervalos de menos de 5 minutos no meio. De acordo com os resultados do exame adicional da empresa tem o direito de fixar os resultados do Cliente de negociação com o número total de tais ordens. Conclusão: posição clossed de Comprar 8211 Venda não deve ser inferior a 5 minutos. Caso: a possibilidade Descrição 8220Error Adjustment Orders8221 aparecerá no comentário do histórico Meta Trader Risk: Lucro pode ser cancelado 5:11. Quando os preços mudam, o que está associado à demanda entre o intstrumen último preço no fechamento do mercado e instrumentos o primeiro preço na abertura do mercado, ou em conexão com a liberação da notícia que afeta lucro superior a 15 do depósito inicial, a A companhia reserva-se o direito de fazer correções sobre o resultado do negócio como o valor é apropriado para as diferenças acima, reduzindo os fundos com a seguinte nota 8220Ajuste 5:11 correção8221. Caso 8220Adjustment 5:11 correction8221 aparecerá nos comentários Meta Trader Conclusão: Posições Abertas, Ordem Pendente, Stop Loss, Take Profit / Loss posição quando notícias / news (Exemplo: NFP) e lucro exceder 15 do depósito inicial, o lucro Pode ser cancelado 3.14.2. Quando a diferença de preço ocorre a ordem é baseada nos seguintes regulamentos: 8211 Encomendas pendentes, onde o nível aberto e Take Profit alcançar uma diferença de preço cancelada com comentários cancelados / diferença 8211 Take nível de ordem de lucro que está na diferença de preço, É feito ao preço estabelecido pela ordem 8211 Ordem Stop Loss, que é a diferença de preço é feito a um preço que foi recebido pela primeira vez após o incremento e marcação por comentários sl / gap 8211 Comprar Stop e Sell Stop pendente encomendas realizadas quando O primeiro preço recebido após a diferença de preço com o início / intervalo aparecendo como um comentário 8211 Limite de Compra e Limite de Venda pendente de encomendas é feito a um preço que foi definido e marcado com comentários iniciados / lacuna. Em alguns casos, quando a diferença entre o preço de uma pequena encomenda pode ser feita de várias maneiras, com base na ordem de preços. Caso: cancelado / gap, sl / gap, iniciado / gap aparecerá nos comentários Meta Trader Em caso de debate, envie um e-mail para: dealersalmaforex Formato como abaixo 5.4. Os clientes da reivindicação devem incluir: 8211 Nome cheio: 8211 Número de conta: 8211 Data e hora do debate: 8211 Discuta o caso ou a ordem: 8211 Descrição da reivindicação, deve ser explicado sem emoção. 5.5. A Sociedade reserva-se o direito de cancelar a reclamação nos seguintes termos: 8211 Reclamações não estão em conformidade com os termos do artigo 5.1, 5.2, 5.4 8211 Reclamações que contenham empresas abusivas e / ou ofensivas 8211 Reclamações representa uma ameaça para a empresa 8211 O cliente Ameaça exacerbar empresas respeitáveis ​​usam redes sociais ou outros recursos da comunidade. Nota: 8211 A reclamação deve ser com o idioma Inglês, 8211 Comércio que não está de acordo com a regra regras Salmaforex acordo RISCO: Lucro pode ser cancelado, ea conta pode ser desativada.

Friday, 25 August 2022.

Como Especular Nos Mercados De Energia Os Comerciantes De Petróleo Bruto Têm Opções.

Como especular nos mercados de energia: Os comerciantes de petróleo bruto têm opções.

O petróleo cru está entre os mercados de mercadorias mais notórios, mas também está entre os mais traiçoeiros. No entanto, os especuladores são atraídos para a alavancagem e volatilidade previstas nesta arena de negociação. E as histórias de riquezas feitas e perdidas por seus participantes.

Antes de arriscar o seu suado dinheiro especulando em petróleo bruto, é importante estar ciente de alguns detalhes. Para começar, é possível negociar petróleo via ETF's que tentam rastrear o preço do petróleo bruto, através das ações de empresas que estão correlacionadas aos preços do petróleo bruto ou usando os mercados de futuros e opções. Apesar das alternativas, creio que só existe uma que irá proporcionar a eficiência e o acesso ao mercado necessários para o comércio neste mercado global; Futuros e opções sobre futuros.

O valor na negociação de petróleo bruto futuros.

Minha preferência por futuros reside, em parte, no fato de que sou um corretor de commodities, mas é muito mais profundo do que isso. Aqui estão algumas vantagens importantes para futuros sobre ações.

Os futuros do petróleo aberto para o comércio na noite de domingo no NYMEX (New York Mercantile Exchange) e, para todos os efeitos, o comércio de relógio até a sexta-feira à tarde. Pelo contrário, os traders ETF e Stock são capazes de executar negócios durante a sessão de dia oficial da NYSE, e trocas semelhantes, bem como nas sessões pré-aberto e pós-mercado designado. Todo o período de negociação é limitado a aproximadamente dez horas. ou menos.

Além disso, futuros e opções comerciantes desfrutar de tratamento fiscal preferível. Posições, independentemente do seu período de tempo, são tributados em uma mistura de 40% / 60% entre ganhos de capital a longo prazo e curto prazo. Isso difere dos comerciantes de ações, que são tributados à maior taxa de ganhos de curto prazo em todas as posições detidas por menos de um ano.

Ainda mais atraente; Por que trocar uma imitação quando você pode trocar a coisa real? ETF's são simplesmente fundos criados para rastrear o preço do petróleo, mas eles nem sempre podem ser perfeitamente correlacionados. Da mesma forma, os estoques das empresas de energia estão expostos ao risco de mercado e ao risco específico da empresa, além de estarem ligeiramente correlacionados aos preços do petróleo bruto. Em outras palavras, cada uma dessas opções oferece um meio menos eficiente de lucrar, ou sofrer perdas, de especulações feitas.

Por definição, um contrato de futuros é um contrato padronizado, transferível, negociado em bolsa que exige a entrega de uma mercadoria específica, a um preço especificado e em uma data especificada no futuro. Para esclarecer, contratos de futuros são simplesmente um acordo entre o comprador eo vendedor; Portanto, são passivos e não ativos. Para aqueles que procuram pura especulação em bruto, o mercado de futuros é o lugar para obtê-lo. Ao contrário das ETFs ou de ações relacionadas à energia, os traders de futuros de petróleo bruto farão ou perderão dinheiro em lockstep com mudanças no preço do ativo subjacente. Isso é possível pelo fato de que o petróleo em si é entregável contra o contrato de futuros e enquanto os comerciantes podem não estar trocando barris físicos de petróleo, eles estão comprando ou vendendo acordos que representam o ativo. Isto é tão perto da coisa real como você pode começar.

Como se esses argumentos não fossem suficientemente persuasivos, aqueles que comercializam petróleo bruto nos mercados de futuros recebem uma alavancagem livre. Em outras palavras, não há encargos de juros para o shorting ou negociação na margem.

Futuros Brutos, ou Opções sobre Futuros?

Uma vez que um local de negociação é escolhido, as "opções" não terminam aí. Os comerciantes de petróleo bruto NYMEX têm a capacidade de negociar um contrato de futuros de tamanho completo, as opções escritas sobre este full-sized futuros, ou uma mini versão do contrato de futuros.

Com exceção dos futuros do minério de petróleo, os futuros e opções de petróleo bruto podem ser executados em dois locais distintos; Cliques abertos e correspondência de comércio eletrônico. O protesto aberto, ou a troca do poço, ocorre em uma área marcada no assoalho negociando da troca e implica a compra ou a venda dos instrumentos por sinais da mão e shouting. É muito emocionante e pode ser melhor descrito como caos organizado.

A correspondência de comércio eletrônico não tem um local físico; Em vez disso, as ordens de compra e venda feitas por comerciantes são executadas em um ambiente cibernético com pouca ou nenhuma intervenção humana. Durante a sessão oficial do dia, os comerciantes têm a capacidade de usar qualquer local para execução e porque os contratos são fungíveis, é possível entrar em uma posição através do poço e sair eletronicamente.

Durante a sessão do dia, ambas as arenas estão disponíveis para os comerciantes, mas na sessão estendida durante a noite só é possível negociar o petróleo bruto eletronicamente.

NYMEX Light Sweet Crude Oil Futures.

A versão original em tamanho original do crude NYMEX é escrita com 1.000 barris de petróleo bruto como o subjacente. Muito simplesmente, um comerciante longo ou curto um único contrato de futuros vai fazer ou perder dinheiro com base no valor de 1.000 barris. Com petróleo bruto no valor de US $ 70 por barril, o valor total de um único contrato de futuros é de US $ 70.000 (US $ 70 x 1.000 barris). Tenha em mente que a margem, ou depósito de boa-fé exigido para o comércio bruto, oscila entre US $ 4.000 e US $ 8.000. Portanto, os comerciantes podem expor-se às flutuações de preços de um contrato avaliado em aproximadamente US $ 70.000 com menos de 10% para baixo. É fácil ver como rapidamente ganhos e perdas podem adicionar-se com este tipo de alavancagem.

Com isso dito, embora as trocas definir a margem mínima necessária é o comerciante que finalmente controla a quantidade de alavancagem utilizada. Aqueles que não desejam usar alavancagem, eo capital disponível, pode efetivamente eliminá-lo, depositando o valor total de cada contrato negociado.

O mínimo tick em bruto é um centavo, e equivale a um lucro ou perda de US $ 10 para um comerciante. Consequentemente, um dólar em movimento de preço nos resultados subjacentes em um lucro ou perda de US $ 1.000 por contrato. Por exemplo, um comerciante que comprou petróleo bruto em US $ 62,00 e vendeu US $ 63,00 teria saído do comércio um vencedor no valor de US $ 1.000 menos comissões e taxas.

Como mencionado, há também uma mini versão do contrato de futuros de petróleo bruto que é exatamente a metade do original. Um mini contrato representa 500 barris de petróleo bruto e um comerciante longo ou curto neste mercado vai fazer ou perder $ 500 por cada dólar no movimento de preços. Como você provavelmente inferiu, a margem para mini-petróleo é cerca de metade da versão full-sized e por isso é a volatilidade e exposição ao mercado.

NYMEX Crude Opções.

A negociação de futuros definitivos implica riscos teoricamente ilimitados, margens relativamente elevadas e risco imediato na entrada. Para muitos comerciantes de varejo pequenos, este é um disjuntor do negócio. No entanto, existem maneiras de participar do petróleo com níveis variáveis ​​de risco, recompensa e volatilidade através do uso de opções. Meu livro, "Commodity Options", eu esboço várias das estratégias de negociação de opção mais populares e métodos de ajustá-los para se adequar a personalidade e objetivos de cada comerciante.

Novamente, o NYMEX oferece aos comerciantes a capacidade de negociar opções via execução eletrônica ou clamoroso protesto. Há vantagens e desvantagens para cada um, mas é bom ter acesso a ambos. Por exemplo, desde o advento das opções de petróleo bruto eletrônico, é muito mais fácil para os comerciantes de varejo para acessar cotações de preços ao vivo. Além disso, os preenchimentos eletrônicos são relatados imediatamente e é conveniente cancelar e / ou substituir as ordens existentes. No entanto, percebemos que muitas vezes pode ser mais eficiente usar a execução de cliques abertos para opções, pois pode ser possível obter spreads de oferta / solicitação menores. Se você não está familiarizado com o lance e pedir, é simplesmente a diferença entre o preço que você pode comprar um contrato eo preço que você pode vendê-lo. Quanto menor o spread, os melhores preenchimentos entrando e saindo e os menores custos de transação enfrentados pelos comerciantes.

Para aqueles interessados ​​em spreads comerciais é necessário usar a execução de clamor aberto. Através do poço, é possível nomear um preço (ordem de limite) em um pacote de opções (spread). Em outras palavras, as ordens podem ser colocadas em várias opções como uma proposição de tudo ou nada a ser executada a um preço específico ou melhor. Os operadores eletrônicos de opções de óleo cru devem colocar cada perna de uma propagação individualmente, muitas vezes levando a enchimentos parciais ou a perseguir preços em pernas não preenchidas. Pelas razões mencionadas, é uma boa idéia ter acesso a um corretor de commodities que, por sua vez, tem acesso direto a especialistas no andar de câmbio.

Tenha em mente que a negociação com um corretor que tem acesso direto a especialistas opção no chão provavelmente irá custar-lhe um pouco mais em comissão e taxas relativas à colocação de sua encomenda em uma base auto-dirigida através de uma plataforma de negociação on-line. Afinal, eles não funcionam de graça. No entanto, se utilizar este método de execução pode poupar-lhe um único carrapato no preço de preenchimento terá provavelmente mais do que pagou para os custos incrementais; Se eles podem salvá-lo alguns carrapatos você vai realmente economizar dinheiro. Não tropeçar em dólares perseguindo tostões!

* O mercado de futuros e opções envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores.

Carley Garner é a autora de "Commodity Options" e analista sênior da DeCarley Trading LLC, onde também trabalha como corretora. Visite DeCarleyTrading para sua assinatura de avaliação gratuita para e-newsletters da Carley e para detalhes sobre os serviços que ela fornece. Seu próximo livro, "A Traders First Book sobre Commodities" estará disponível em fevereiro de 2010.